В. В. Лаврентьев, “О структуре гильбертовозначных мартингалов”, Вестник ТвГУ. Серия: Прикладная математика, 2010, выпуск 17,страницы 13

Вероятностно-статистические модели

О структуре гильбертовозначных мартингалов

В. В. Лаврентьев

Лаборатория статистического анализа, факультет вычислительной математики и кибернетики, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва

Аннотация: В работе определяется интеграл по случайной мере для гильбертовозначных функций и выводится разложение для гильбертовозначных локальных мартингалов с помощью стохастических интегралов.

Ключевые слова: мартингал, гильбертово пространство, случайная мера.

УДК: 519.216.8

Поступила в редакцию: 08.04.2010
Исправленный вариант: 15.04.2010