Оптимальное перестрахование в модели со страхованием нескольких рисков в рамках одного договора

В работе рассматривается деятельность компании, занимающейся комбинированным страхованием. Каждый из нескольких рисков в рамках договора комбинированного страхования может быть перестрахован отдельно в соответствии с произвольным видом перестрахования, параметры которого выбираются динамически. Основная задача заключается в поиске оптимальной стратегии перестрахования, максимизирующей вероятность неразорения страховой компании. Получено уравнение Гамильтона–Якоби–Беллмана для данной задачи и доказано существование и единственность его решения. Также установлен вид оптимальной стратегии перестрахования и приведены численные результаты для частного случая распределения рисков.