Алгоритм нахождения начального состояния марковского процесса с полиэдральными ограничениями

Для марковского процесса с конечным числом состояний и непрерывным временем находится начальное распределение вероятностей состояниий этого процесса, которое обеспечивает в каждый фиксированный момент времени $t_k$, $k=1,\dots,m$ средний выигрыш, не меньший порогового значения $\beta_k>0$, $k=1,\dots,m$.