RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Вестник Удмуртского университета. Математика. Механика. Компьютерные науки // Архив

Вестн. Удмуртск. ун-та. Матем. Мех. Компьют. науки, 2008, выпуск 2, страницы 132–135 (Mi vuu98)

Эта публикация цитируется в 1 статье

МАТЕМАТИКА

Стратегия минимаксного риска (сожаления) для задач управления в условиях динамических помех

Д. А. Серков

Институт математики и механики УрО РАН

Аннотация: Для задачи управления в условиях динамических помех обсуждается возможность использования критерия минимаксного риска (сожаления) Сэвиджа. На примере системы с простыми движениями проводится сравнение соответствующих стратегий с оптимальными позиционными стратегиями.

Ключевые слова: оптимальное управление, позиционные стратегии, критерий минимаксного риска Сэвиджа.

УДК: 517.977

Поступила в редакцию: 14.02.2008



© МИАН, 2024