Forecasting tariffs for the day-ahead market based on the additive model

Решена задача построения аддитивной модели прогнозирования тарифа рынка на сутки вперед. Трендовая составляющая построена на основе авторегрессионной модели уже известных значений тарифа рынка на сутки вперед и внешнего фактора объема потребления электроэнергии по данным Объединенной энергосистемы (ОЭС) Урала Оптового рынка электрической энергии и мощности (ОРЭМ) России за 2009–2018 гг. На основе построения автокорреляционной функции выявлено три сезонных составляющих во временном ряду часовых значений тарифа рынка на сутки вперед: годовая (8760 значений), недельная (168 значений), суточная (24 значения). Построена гармоническая модель каждой составляющей. Итоговая аддитивная модель построена с учетом специфики рынка электроэнергетики и процесса формирования тарифа рынка на сутки вперед и балансирующего рынка. Практическая значимость разработанной аддитивной модели заключается в адекватной точности с известными моделями прогнозирования тарифа рынка на сутки вперед ОЭС Урала. Использование предложенной модели позволит субъектам электроэнергетики за счет обеспечение высокой точности прогнозирования избежать штрафных санкций балансирующего рынка.