Стохастический интеграл в случае бесконечного среднего времени первого выхода

Разработан метод анализа многомерного полумарковского процесса диффузионного типа в случае бесконечного математического ожидания времени первого выхода из малой окрестности начальной точки. Доказано обобщение формулы Дынкина для этого случая. Выведена формула Ито для стохастического интеграла по многомерному полумарковскому процессу диффузионного типа. Библ. – 4 назв.