Зап. научн. сем. ЛОМИ,
1977, том 72, страницы 92–97
(Mi znsl1964)
|
Об одном классе предельных законов для максимума
последовательных сумм
В. Б. Невзоров
Аннотация:
Пусть
$X_1,X_2,\dots$ – последовательность независимых одинаково
распределенных случайных величин (с.в.) с нулевыми математическими
ожиданиями и конечными дисперсиями,
$S_0=0$ и
$S_n\sum^n_{i=1}X_i$.
Доказано, что $G_a(x)=
\begin{cases}
0, & \text{\rm{ если }}x\leqslant a,\\
\dfrac{\Phi(x)-\Phi(a)}{1-\Phi(a)}, & \text{\rm{ если }}x\geqslant a.
\end{cases}$
является предельной функцией распределения нормированной с.в.
$\overline S_n=\max_{0\leqslant k\leqslant n}\{S_k+a(k,n)\}$ для некоторой последовательности центрирующих постоянных
$a(k,n)$.
УДК:
519.65
© , 2024