Сильно симметричные семейства и статистический анализ их параметров

В статье дается описание распределений со сдвиговым параметром, оптимальная эквивариантная оценка которого не зависит от выбора симметричной функции потерь. Установлены характеристические свойства этих законов, связанные с задачами точечного и доверительного оценивания. Получен вид точного и асимптотического распределения достаточных статистик и рассмотрена задача проверки некоторых гипотез о значении параметров указанных распределений.