Большие уклонения в линейной модели с мешающими параметрами

Известный аппроксимативный подход Уэлча к проблеме стьюдентизации при проверке линейной гипотезы (Welch B. L., Biometrika 1947. v. 34, p. 28 ) допускает ряд обобщений. Одно из них связано с рассмотрением линейных моделей, в которых веса наблюдений являются мешающими параметрами, еще одно с построением мультапликативных аналогов подхода Уэлча в том смысле, какой придан этому термину в работе О. В. Шалаевского (Зап. научн. сем. ЛОМИ, 1978, т. 79, с. 88). В настоящей работе такой мультипликативный аналог построен для общей линейной модели с неизвестными весами.