Asymptotic optimality of the Bayes estimator on differentiable in quadratic mean models

Эта статья посвящена изучению асимптотических свойств баесовских оценок для моделей , дифференцируемых в среднем квадратичном в случае независимых и одинаково распределённых наблюдений. Целью работы является нахождение слабых условий на модель, при которых эта оценка асимптотически эффективна, регулярна и имеет асимптотически минимальный риск. Результаты применяются к моделям, основанным на смеси распределений, распределению Коши с двумя параметрами и распределению Вейбулла. Библ. – 10 назв.