Принцип инвариантности для функций от стационарно связанных гауссовских величин

Пусть $\{Y_j\}$ – стационарная гауссовская последовательность,
$$ G(x)\in L^2\biggl(R^1,\frac1{\sqrt{2\pi}}e^{-x^2/2}\,dx\biggr),\quad X_j=G(Y_j). $$
Доказан принцип инвариантности для $\{X_j\}$. Также получено представление предельного процесса в виде стохастического интеграла.