Аннотация:
Вероятностный подход к решению задачи Коши для нелинейных параболических уравнений и систем, развитый в предыдущих работах автора, и основанный на редукции рассматриваемой задачи к соответствующей стохастической задаче, применяется к задаче отыскания справедливых цен опционов на неидеальных рынках. Библ. – 11 назв.
Ключевые слова:стохастические уравнения, диффузионные процессы, нелинейные параболические уравнения и системы, цены производных ценных бумаг, трансакционные издержки, неликвидность.
Полный текст:
PDF файл (682 kB)