Аннотация:
В работе рассматриваются методы вычисления распределений моментов достижения минимумов и максимумов для скачкообразных диффузий. В качестве примера получены явные формулы для распределения положения максимума для процесса, являющегося суммой броуновского движения и сложного пуассоновского процесса. Библ. – 8 назв.
Ключевые слова:распределение функционалов, диффузия со скачками, инфимум, супремум.
Полный текст:
PDF файл (629 kB)