RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Записки научных семинаров ПОМИ // Архив

Зап. научн. сем. ЛОМИ, 1983, том 130, страницы 25–35 (Mi znsl4319)

Вариации случайных процессов с независимыми приращениями

С. Г. Бобков


Аннотация: В статье рассматриваются случайные процессы $\{\xi_s\}_{0\leqslant s\leqslant t}$ с независимыми приращениями, непрерывные в среднем $\forall p<\infty$. Устанавливаются соотношения между кратными интегралами, вариациями, т. е. пределами сумм вида $\sum(\xi_{t_i}-\xi_{t_{i-1}})^n$, и стохастическими интегралами Ито.

УДК: 519.53



Реферативные базы данных:


© МИАН, 2024