Одна экстремальная задача для эмпирических мер при зависимых гауссовских наблюдениях

Описан класс метрик $\rho$ в пространстве вероятностных распределений на прямой, для которых минимум среднего значения величины $\rho(F_X^*, F_Y^*)$, где $X,Y$ – независимые случайные векторы, распределенные по гауссовскому закону $N(0,\Sigma)$, $\Sigma\le1$, достигается при $\Sigma=1$. Библ. - 2 назв.