Об асимптотической оптимальности критериев в задаче проверки гипотез для возвратных марковских процессов

Рассматривается семейство распределений скачкообразных марковских процессов, зависящее от вещественного параметра. Для этого параметра на основе растущего объема наблюдений проверяется простая гипотеза против односторонней альтернативы. Для такой задачи в работе предложен критерий и доказана его асимптотическая эффективность второго порядка. Это доказательство не требует построения асимптотических разложений соответствующих функций мощности.