Об интеграле от диффузионного полумарковского процесса

Рассматривается непрерывный полумарковский процесс диффузионного типа $X(t)$ $(t\ge0)$. Исследуется процесс $J(t)$ равный интегралу по растущему интервалу от процесса $X(t)$. Выводятся соотношения между одномерным дифференциальным уравнением второго порядка эллиптического типа и асимптотикой решений задачи Дирихле на интервале, длина которого стремится к нулю. Это соотношение используется для вывода дифференциального уравнения, которому подчиняется преобразование Лапласа от полумарковской переходной функции процесса $J(t)$. Библ. – 5 назв.