Аннотация:
В работе получены результаты, позволяющие вычислять распределения функционалов от диффузий с переключениями и скачками. Переключения с одного набора диффузионных коэффициентов на другой наступают в случайные моменты времени, соответствующие моментам скачков процесса Пуассона, не зависящего от исходных диффузий. В эти же моменты диффузия имеет скачки. Процесс, управляющий переключениями определяется цепью Маркова. Библ. – 5 назв.
Ключевые слова:цепь Маркова, диффузионные процессы, диффузии с переключениями, распределения функционалов.
Полный текст:
PDF файл (243 kB)