Эта публикация цитируется в
1 статье
Оценки устойчивости по количеству слагаемых для распределений последовательных сумм независимых одинаково распределенных векторов
А. Ю. Зайцевab a Санкт-Петербургское отделение, Математического института им. В. А. Стеклова, Фонтанка 27 Санкт-Петербург 191023, Россия
b Санкт-Петербургский государственный университет, Университетская наб. 7/9 Санкт-Петербург, 199034 Россия
Аннотация:
Пусть
$X_1,\dots, X_n,\dots$ – независимые одинаково распределенные
$d$-мерные случайные векторы с общим распределением
$F$. Тогда
$S_n = X_1+\dots+X_n$ имеет распределение
$F^n$ (степень понимается в смысле свертки). Пусть
$$ \rho(F,G) = \sup_A |F\{A\} - G\{A\}|, $$
где верхняя грань берется по всем выпуклым подмножествам
$\mathbf R^d$. Основной результат следующий. Для любого нетривиального распределения
$F$ существует
$c_1(F)$, такое что
$$ \rho(F^n, F^{n+1})\leq \frac{c_1(F)}{\sqrt n} $$
для любого натурального
$n$. Распределение
$F$ считается тривиальным, если оно сосредоточено на гиперплоскости, не содержащей начала координат. Очевидно, что для таких
$F$ $$ \rho(F^n, F^{n+1}) = 1.$$
Сформулирован также аналогичный результат для расстояния Прохорова. Для любого
$d$-мерного распределения
$F$ найдется величина
$c_2(F)$, зависящая только от
$F$ и такая что
\begin{multline} (F^n)\{A\}\le (F^{n+1})\{A^{c_2(F)}\}+\frac{c_2(F)}{\sqrt{n}}\\ \text{ и } (F^{n+1})\{A\}\leq (F^n)\{A^{c_2(F)}\}+\frac{c_2(F)}{\sqrt{n}} \end{multline}
для любого борелевского множества
$ A $ при всех натуральных
$n$. Библ. – 16 назв.
Ключевые слова:
суммы независимых случайных векторов, близость последовательных сверток, выпуклые множества, расстояние Прохорова, неравенства. Поступило: 27.10.2023