Оптимизация инвестиционного портфеля в модели Хестона

Рассматривается рынок с безрисковым и рисковым базовым активом. Динамика цены рискового актива задается моделью Хестона. Задача состоит в оптимальном распределении капитала инвестора между активами. Мы выводим полностью нелинейное параболическое уравнение, которому удовлетворяет оптимальный капитал портфеля и сводим задачу Коши для него к некоторой стохастической задаче, формулируемой в терминах прямого и обратного стохастических дифференциальных уравнений. Полученная стохастическая задача сводится к некоторой новой оптимизационной задаче, для построения приближенного решения которой используются нейронные сети. Библ. – 20 назв.