Регрессионная модель, основанная на выпуклых комбинациях, максимально коррелирующих с откликом

Представлен новый регрессионный метод, основанный на построении оптимальных выпуклых комбинаций простых линейных регрессий метода наименьших квадратов (МНК-регрессий), построенных по исходным регрессорам. Было показано, что на самом деле описанный регрессионный метод эквивалентен модификации МНК, включающей дополнительное требование о совпадении знака регрессионного параметра с коэффициентом корреляции между соответствующим регрессором и откликом. Описывается метод построения оптимальных выпуклых комбинаций, основанный на концепции несократимых и нерасширяемых наборов. Представлены результаты экспериментов по сравнению разработанного метода с известным алгоритмом glmnet, подтверждающие эффективность разработанного метода. Библ. 14. Табл. 2.