Весовые алгоритмы статистического моделирования диффузионных процессов

Рассматривается задача оценки математических ожиданий аддитивных функционалов от траекторий диффузионных процессов, представляющих собой интегралы по некоторым областям расширенного фазового пространства от концентрации траекторий. Численное статистическое моделирование осуществляется по схеме Эйлера. Особенно трудоемкими для метода Монте-Карло являются указанные задачи в случае малых областей, когда фактически необходимо оценивать малые вероятности. Для уменьшения трудоемкости в работе строится, оптимизируется и апробируется модификация моделирования с использованием “расщепления” траекторий и “выборки по важности”. Разработана также “параллельная” модификация конгруэнтного генератора псевдослучайных чисел, позволяющая эффективно распределять моделирование траекторий по многим процессорам. Библ. 14. Табл. 7.