Восстановление амплитуды случайной помехи в линейном стохастическом уравнении по измерениям части координат

Задача восстановления неизвестной амплитуды случайной помехи в линейном стохастическом дифференциальном уравнении в достаточно общей постановке исследуется с позиций подхода теории динамического обращения. Восстановление проводится на основе дискретной информации о некотором количестве реализаций части координат случайного процесса. Рассматриваемая задача сводится к обратной задаче для системы обыкновенных дифференциальных уравнений, которой удовлетворяют элементы ковариационной матрицы исходного процесса. Обсуждаются конструктивные условия разрешимости задачи в виде соотношений на параметры системы. Конечношаговый программно реализуемый алгоритм решения, основанный на методе вспомогательных управляемых моделей, тестируется на численном примере. Получена оценка точности алгоритма относительно количества доступных измерению реализаций. Библ. 20. Фиг. 2.