Разработка и применение метода Фурье к численному интегрированию стохастических дифференциальных уравнений Ито

Статья посвящена разработке и применению метода Фурье к численному решению стохастических дифференциальных уравнений Ито. Ряды Фурье широко применяются в различных областях прикладной математики и физики. Однако метод рядов Фурье применительно к проблеме численного интегрирования стохастических дифференциальных уравнений, которые являются адекватными математическими моделями динамических систем различной физической природы, находящихся под воздействием случайных возмущений, разработан в настоящее время недостаточно. Настоящая работа посвящена частичному заполнению указанного пробела. Библ. 21.