Аннотация:
Задача реконструкции неизвестных входов в квазилинейном стохастическом дифференциальном уравнении исследуется с позиций подхода теории динамического обращения. Рассматривается постановка, в которой одновременное восстановление возмущений в детерминированном и стохастическом
членах уравнения первого порядка проводится на основе дискретной информации о некотором количестве реализаций случайного процесса. Задача сводится к обратной задаче для обыкновенных дифференциальных уравнений, которым удовлетворяют математическое ожидание и дисперсия исходного
процесса. Предлагается конечношаговый программно-ориентированный алгоритм решения; получена
оценка его точности относительно количества доступных измерению реализаций. Приводится иллюстрирующий пример. Библ. 16. Фиг. 2.
Список литературы