Численное решение системы дифференциальных уравнений для вероятностных мер

Вводится в рассмотрение система обыкновенных дифференциальных уравнений, описывающая стационарное распределение марковского процесса с фазовым пространством $\mathbf{R}\times\{1; 2;\dots M\}$. Предлагается численный метод обнаружения и расчета ее решения, являющегося плотностью вероятности. Библ. 10.