К задаче реконструкции при дефиците информации в квазилинейном стохастическом дифференциальном уравнении

Задача восстановления неизвестных внешних воздействий в квазилинейном стохастическом дифференциальном уравнении рассматривается в рамках подхода теории динамического обращения. Реконструкция возмущений в детерминированном и стохастическом членах уравнения базируется на дискретной информации о некотором количестве реализаций части координат случайного процесса. Задача сводится к обратной задаче для системы обыкновенных нелинейных дифференциальных уравнений, которой удовлетворяют математическое ожидание и ковариационная матрица исходного процесса. Для конечношагового программно реализуемого алгоритма решения, основанного на методе вспомогательных управляемых моделей, получена оценка точности относительно количества доступных измерению реализаций. Приведен модельный пример.
Библ. 22. Фиг. 2.