RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Журнал вычислительной математики и математической физики // Архив

Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 1992, том 32, номер 2, страницы 247–260 (Mi zvmmf2942)

Вычислительные методы последовательных исключений и оптимизации в модели стохастического оптимального управления

В. В. Баранов

Москва

Аннотация: Рассмотрена модель стохастического оптимального управления с критерием средней полезности. Предложен метод последовательного исключения неперспективных управлений, совмещенный с последовательным улучшением.

УДК: 519.856

MSC: 93E20

Поступила в редакцию: 21.01.1991


 Англоязычная версия: Computational Mathematics and Mathematical Physics, 1992, 32:2, 205–215

Реферативные базы данных:


© МИАН, 2024