Некоторые методы численного решения непрерывных выпуклых стохастических задач оптимального управления

Предложены стохастические итеративные алгоритмы для поиска априорного оптимального управления при наличии случайной помехи в функционале и в уравнениях движения. Рассмотрены также случаи помехи, зависящей от времени, помехи с неизвестным законом распределения и помехи, частично наблюдаемой в процессе управления.