Моделирование некоторых задач финансовой математики: оценка спрэд-опциона

Рассматривается задача оценки финансового инструмента, относящегося к категории, которая в западной литературе получила название exotic options, а именно – опциона на спрэд между двумя форвардными процентными ставками. Вывод цены опциона строится в предположении, что динамика долговых инструментов и процентных ставок описывается моделью Heath–Jarrow–Morton. Содержатся также результаты оценки параметров модели и численные расчеты стоимости опциона на основе данных российского долгового рынка. Библ. 11.