Оптимизация монте-карловского эксперимента на функционалах гильбертова пространства

Исследуются задачи восстановления неизвестной, зависимости в эксперименте по методу Монте-Карло. Дано обобщение стандартной процедуры аппроксимации по случайным точкам на схему, в которой наблюдения реализуются на некотором множестве функционалов гильбертова пространства. Метод основан на построении так называемых свертывающих мер на этом множестве. Обсуждаются вопросы оптимизации таких процедур.