Вычислительные методы оптимального стохастического управления. Принцип оптимальности и оптимизационная схема последовательных приближений

Исследованы методы вычисления оптимальной по критерию средней полезности стратегии в модели оптимального стохастического управления с дискретным временем. Сформулирован принцип оптимальности, определяющий необходимые и достаточные условия оптимальности стационарной стратегии. Развита общая оптимизационная схема последовательных приближений, порождающая пакет новых оптимизационных методов.