Об аппроксимации обобщенных стохастических градиентов случайных регулярных функций

Рассматриваются задачи стохастического программирования с регулярными критериями и регулярными функциями в ограничениях. Предлагается общая конструкция для аппроксимации квазиградиентного отображения математического ожидания регулярной функции, которая может быть использована в методах обобщенного градиентного спуска для решения стохастических регулярных задач оптимизации. В качестве примера рассматривается минимаксная стохастическая задача со связанными переменными. Предложен стохастический метод обобщенного градиентного спуска для ее решения.