Метод стохастического обобщенного градиента для решения минимаксных задач со связанными переменными

Рассматриваются минимаксные задачи со связанными переменными. Показано, что при определенных условиях функция внутреннего максимума дифференцируема по Кларку и регулярна. Предложен метод стохастического обобщенного градиента для ее минимизаций при наличии ограничений. Показано, как согласовать параметры метода для обеспечения сходимости “диагональной” процедуры типа Эрроу–Гурвица, когда внутренняя задача максимизации вогнута.