Аннотация:
Обсуждаются важнейшие классы ньютоновских методов решения задач условной оптимизации: методы последовательного квадратичного программирования, методы активного множества и полугладкие методы Ньютона для систем Каруша–Куна–Таккера. Основное внимание уделено поведению этих методов и их специальных модификаций при ослабленных (или вовсе отсутствующих) требованиях регулярности ограничений. Рассматриваются приложения к задачам оптимизации с комплементарными ограничениями. Библ. 49.
Ключевые слова:задача условной оптимизации, ньютоновские методы, последовательное квадратичное программирование, методы активного множества, полугладкие методы Ньютона, регулярность ограничений.
Полный текст:
PDF файл (3717 kB)