Моделирование стационарных гауссовских последовательностей большой длины с произвольной корреляционной функцией

Предлагается простой и экономичный метод моделирования реализаций стационарных гауссовских последовательностей большой длины $n$ при произвольной корреляционной функции $\rho_h$, $h=1,2,\dots,n-1$, $\rho_0=1$, с применением алгоритма Дурбина. Указаны способы регуляризации этого алгоритма для случаев, когда он вычислительно неустойчив.