С. А. Гладышев, Г. Н. Мильштейн, “Метод Рунге–Кутта для вычисления винеровских интегралов от функционалов экспоненциального типа”, Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 1984, том 24, номер 8,страницы 1136

Эта публикация цитируется в 1 статье

Метод Рунге–Кутта для вычисления винеровских интегралов от функционалов экспоненциального типа

С. А. Гладышев, Г. Н. Мильштейн

Аннотация: Разработан метод вычисления винеровских интегралов, основанный на их связи с системой стохастических дифференциальных уравнений. Для численного интегрирования системы получен метод четвертого порядка точности.

УДК: 519.676

MSC: Primary 65D32; Secondary 28C20, 41A55, 65C99, 60H10

Поступила в редакцию: 31.12.1982
Исправленный вариант: 20.06.1983