Асимптотические свойства некоторых методов стохастического программирования с постоянным шагом

Рассматриваются прямые методы стохастического программирования в $R^N$ с постоянным шагом. Доказаны среднеквадратическая устой­чивость по величине шага $\rho$, асимптотическая нормальность при $\rho\to0$, $s\to\infty$ слабая сходимость в $D^N [0, T]$ случайных процессов, порожденных нормированными итерациями. Получены асимптотические распределе­ния некоторых функционалов от итераций.