О предельном поведении итераций стохастического двухшагового метода

Исследуется алгоритм, который можно рассматривать как стохастический аналог метода сопряженных градиентов или как стохастический аналог метода тяжелого шарика. Сравниваются асимптотические свойства этого метода и стохастического аналога градиентного метода. Показано, что в смысле величины систематического асимптотического смещения от точки минимума в некоторых случаях первый из методов не хуже второго.