Параметрический метод линеаризации в задачах математического программирования

Изучается задача математического программирования с ограничениями в форме выпуклых неравенств и метод линеаризации для ее решения. Показано, что метод обладает всеми свойствами классического метода градиентного спуска, широко используемого в задачах безусловной оптимизации. Метод не использует вычисления вторых производных или их аппроксимации и сходится с произвольно выбранного начального приближения.