Метод генерирования коррелированных гауссовских псевдослучайных чисел на ЭВМ

Предлагается метод формирования стационарных и нестационарных последовательностей псевдослучайных гауссовских чисел с заданными корреляционными свойствами из последовательностей независимых ограниченных псевдослучайных чисел с произвольным распределением. Метод основан на вычислении дискретного преобразования Фурье исходной последовательности, модифицированной в соответствии с требуемым энергетическим спектром. Благодаря применению алгоритма быстрого преобразования Фурье он позволяет примерно за $N\log_2N$ машинных операций сформировать $N$ гауссовских чисел с заданным энергетическим спектром произвольной формы, затратив на них не более чем $N$ чисел исходной последовательности. Предлагаемый метод представляется полезным для формирования больших массивов высококачественных коррелированных гауссовских чисел.