Статистическая регуляризация систем алгебраических уравнений

Рассмотрен вопрос построения псевдорешения линейной алгебраической системы $Az=u$, когда вектор $u$ точно не известен, а известны eго экспериментальные реализации с нормально распределенной ошибкой и матрицей ковариации $\sigma\sigma^{\tau}$. В качестве метода решения используется метод фильтрации марковских процессов. В случае произвольно распределенной ошибки у вектора $u$, используя метод регуляризации А. Н. Тихонова [1], мы предложили фильтр решения этой задачи.