Об аппроксимации двухэтапных стохастических экстремальных задач

Рассматриваются двухэтапные стохастические экстремальные задачи, являющиеся математическими моделями таких ситуаций принятия решения в условиях неопределенности, когда оперирующая сторона после принятия решения получает недостающую информацию и имеет возможность скорректировать первоначальное решение. Приводятся различные условия аппроксимации общей двухэтапной стохастической экстремальной задачи последовательностью аналогичных задач как в смысле оптимального значения функционала, так и в смысле элементов, реализующих это значение.