К уменьшению дисперсии оценки вероятности методом Монте-Карло

«Прямым» способом вычисления методом Монте-Карло вероятности какого-либо события является способ, реализующий схему Бернулли. Для достижения большей эффективности вычислений часто используют модифицированные способы, основанные на замене вероятностной меры. Здесь доказаны две простые теоремы, позволяющие в ряде случаев сравнивать дисперсии указанных выше прямого и модифицированного способов, и приведены примеры использования этих теорем. Библ. 3 назв.