Об одном методе случайного поиска

Рассмотрен метод статистического градиента с постоянным шагом в задаче безусловной гладкой оптимизации. Установлена среднеквадратическая устойчивость метода по величине шага. Доказана асимптотическая нормальность и слабая сходимость порожденных случайных процессов.