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JOURNALS // Teoriya Veroyatnostei i ee Primeneniya // Archive

Teor. Veroyatnost. i Primenen., 1960 Volume 5, Issue 1, Pages 11–28 (Mi tvp4810)

This article is cited in 16 papers

Feltersche Processe. I. Allgemeine Eigenschaften

I. V. Girsanov

Moscow

Abstract: In dem Artikel wird eine Klasse Markov'scher Prozesse auf dem metrischen Raum $E$ erforscht. Einen Prozess $X$ nennt man stark-feller'sch, bzw. stark-feller'sch im engeren Sinne wenn für jede beschränkte meßbare Function $f$ und $t>s$,
$$T_{st}f(x)=\mathbf M_{s,x}f\left(x_t\right)=\int{\mathbf P(s,x;t,dy)f(y)}$$
in $x$ stetig ist, bzw wenn
$$\operatorname{Var}|\mathbf P(s,x;t,\Gamma)-\mathbf P(s,y;t,\Gamma)|\to0$$
bei $y\to x$ gilt.
Es wird die Stetigkeit für eine breite Klasse von Function der $\operatorname{Art}\varphi(x)=\mathbf M_{s,x}\xi(\omega)$ bewiesen. Für homogene, im engeren Sinne stark-feller'sche Prozesse mit stetigen Trajektorien wird die Stetigkeit der Funktionen
$$\varphi\left(x\right)=\mathbf M_x f\left(x_{\tau_\Gamma}\right),\qquad\psi\left(x\right)= \mathbf M_x g\left({\int_0^{\tau _\Gamma}{V\left({x_t}\right)}\,dt}\right)$$
in den Grenzpunkten $\Gamma$ untersucht.
Die Ergebnisse werden zur Untersuchung verschiedener Functionale des Prozesses $X$ und zur Untersuchung der Unterprozesse von $X$ angewannt.

Received: 15.04.1959


 English version:
Theory of Probability and its Applications, 1960, 5:1, 5–24


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