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JOURNALS // Teoriya Veroyatnostei i ee Primeneniya // Archive

Teor. Veroyatnost. i Primenen., 1980 Volume 25, Issue 1, Pages 92–104 (Mi tvp988)

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Ein Poissonscher Grenzwertsatz für seltene Ereignisse stationärer Gausscher Folgen

U. Zähle

DDR, Jena

Abstract: Untersucht wird der von denjenigen Zeitpunkten erzeugte Punktprozess, zu denen sich eine stationäre Gausssche Folge mit der Kovarianzfunktion $r(n)$ in einer Menge $A$ aufhält, wenn $A$ (bezüglich der Standardnormalverteilung) immer kleiner wird. Bekannte Bedingungen an $r(n)$, $n\to\infty$, die bei geeigneter Normierung die schwache Konvergenz gegen einen Poissonprozess garantieren, beziehen sich auf die Fälle $A=[u,\infty)$ und $A\subset[-M,M]$. In der vorliegenden Arbeit werden Bedingungen für den allgemeinen Fall angegeben, die in erster Linie von der «Geschwindigkeit» der Erhöhung des «Niveaus» der Mengen $A$ abhängen.

Received: 24.01.1978


 English version:
Theory of Probability and its Applications, 1980, 25:1, 91–104

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