Brodsky B., “Change-Point Analysis in Nonstationary Stochastic Models”, Change-Point Analysis in Nonstationary Stochastic Models, Crc Press-Taylor & Francis Group, 2017, 1–345
Ю. С. Расщепляев, В. В. Хуторцев, “Совместное обнаружение и оценивание процессов Юла–Фарри”, Автомат. и телемех., 2009, № 3, 68–77; Yu. S. Rasshcheplyaev, V. V. Khutortsev, “Joint detection and estimation of the Yule–Furry processes”, Autom. Remote Control, 70:3 (2009), 408–416
В. В. Хуторцев, “Об асимптотическом описании вероятностной модели разладки дискретного марковского процесса с двумя состояниями”, Пробл. передачи информ., 45:3 (2009), 45–55; V. V. Khutortsev, “On asymptotic description of a probabilistic change-point model for a two-state discrete Markov process”, Problems Inform. Transmission, 45:3 (2009), 232–241