Timo Schorlepp, Shanyin Tong, Tobias Grafke, Georg Stadler, “Scalable methods for computing sharp extreme event probabilities in infinite-dimensional stochastic systems”, Stat Comput, 33:6 (2023)
Timo Schorlepp, Tobias Grafke, Rainer Grauer, “Symmetries and Zero Modes in Sample Path Large Deviations”, J Stat Phys, 190:3 (2023)
Peter K. Friz, Tom Klose, “Precise Laplace asymptotics for singular stochastic PDEs: The case of 2D gPAM”, Journal of Functional Analysis, 283:1 (2022), 109446
Grigori Jasnovidov, “Sojourns of a two-dimensional fractional Bronwian motion risk process”, Filomat, 36:14 (2022), 4675
В. Р. Фаталов, “Супремум евклидовых норм многомерных винеровского процесса и броуновского моста: точные асимптотики больших уклонений”, Фундамент. и прикл. матем., 23:1 (2020), 219–257; V. R. Fatalov, “Supremum of the Euclidean norms of the multidimensional Wiener process and Brownian bridge: Sharp asymptotics of probabilities of large deviations”, J. Math. Sci., 262:4 (2022), 546–573
Sergio Albeverio, Victoria Steblovskaya, “Asymptotics of Gaussian integrals in infinite dimensions”, Infin. Dimens. Anal. Quantum. Probab. Relat. Top., 22:01 (2019), 1950004
В. Р. Фаталов, “Интегралы от бесселевских процессов и многомерные процессы Орнштейна–Уленбека: точные асимптотики для $L^p$-функционалов”, Изв. РАН. Сер. матем., 82:2 (2018), 140–171; V. R. Fatalov, “Integrals of Bessel processes and multi-dimensional Ornstein–Uhlenbeck processes:
exact asymptotics for $L^p$-functionals”, Izv. Math., 82:2 (2018), 377–406
В. Р. Фаталов, “Функциональные интегралы по гауссовской мере Боголюбова: точные асимптотики”, ТМФ, 195:2 (2018), 171–189; V. R. Fatalov, “Functional integrals for the Bogoliubov Gaussian measure: Exact asymptotic forms”, Theoret. and Math. Phys., 195:2 (2018), 641–657
В. Р. Фаталов, “Точные асимптотики типа Лапласа для гауссовской меры Боголюбова: многообразие точек минимума функционала действия”, ТМФ, 191:3 (2017), 456–472; V. R. Fatalov, “Exact Laplace-type asymptotic formulas for the Bogoliubov Gaussian measure: The set of minimum points of the action functional”, Theoret. and Math. Phys., 191:3 (2017), 870–885
В. Р. Фаталов, “Броуновское движение на $ [0,\infty) $ с линейным сносом, отраженное в нуле: точные асимптотики для эргодических средних”, Матем. сб., 208:7 (2017), 109–144; V. R. Fatalov, “Brownian motion on $[0,\infty)$ with linear drift, reflected at zero: exact asymptotics for ergodic means”, Sb. Math., 208:7 (2017), 1014–1048
FuChang Gao, XiangFeng Yang, “Upper tail probabilities of integrated Brownian motions”, Sci. China Math, 2015
В. Р. Фаталов, “Ряды теории возмущений в квантовой механике: фазовые переходы и точные асимптотики для коэффициентов разложения”, ТМФ, 174:3 (2013), 416–443; V. R. Fatalov, “Perturbation theory series in quantum mechanics: Phase transition and exact asymptotic forms for the expansion coefficients”, Theoret. and Math. Phys., 174:3 (2013), 360–385
В. Р. Фаталов, “Эргодические средние при большом значении $T$ и точные асимптотики малых уклонений для многомерного винеровского процесса”, Изв. РАН. Сер. матем., 77:6 (2013), 169–206; V. R. Fatalov, “Ergodic means for large values of $T$ and exact asymptotics of small deviations for a multi-dimensional Wiener process”, Izv. Math., 77:6 (2013), 1224–1259
В. Р. Фаталов, “Метод Лапласа для гауссовских мер и интегралов в банаховых пространствах”, Пробл. передачи информ., 49:4 (2013), 64–86; V. R. Fatalov, “The Laplace method for Gaussian measures and integrals in Banach spaces”, Problems Inform. Transmission, 49:4 (2013), 354–374
В. Р. Фаталов, “О методе Лапласа для гауссовских мер в банаховом пространстве”, Теория вероятн. и ее примен., 58:2 (2013), 325–354; V. R. Fatalov, “On the Laplace method for Gaussian measures in a Banach space”, Theory Probab. Appl., 58:2 (2014), 216–241
В. Р. Фаталов, “Интегральные функционалы для экспоненты от винеровского процесса и броуновского моста: точные асимптотики и функции Лежандра”, Матем. заметки, 92:1 (2012), 84–105; V. R. Fatalov, “Integral Functionals for the Exponential of the Wiener Process and the Brownian Bridge: Exact Asymptotics and Legendre Functions”, Math. Notes, 92:1 (2012), 79–98
В. Р. Фаталов, “Моменты отрицательной степени для $L^p$-функционалов от винеровских процессов: точные асимптотики”, Изв. РАН. Сер. матем., 76:3 (2012), 203–224; V. R. Fatalov, “Negative-order moments for $L^p$-functionals of Wiener processes: exact asymptotics”, Izv. Math., 76:3 (2012), 626–646
В. Р. Фаталов, “Точные асимптотики вероятностей больших уклонений для цепей Маркова: метод Лапласа”, Изв. РАН. Сер. матем., 75:4 (2011), 189–223; V. R. Fatalov, “Exact asymptotics of probabilities of large deviations for Markov chains: the Laplace method”, Izv. Math., 75:4 (2011), 837–868
В. Р. Фаталов, “Точные асимптотики типа Лапласа для гауссовской меры Боголюбова”, ТМФ, 168:2 (2011), 299–340; V. R. Fatalov, “Laplace-type exact asymptotic formulas for the Bogoliubov Gaussian measure”, Theoret. and Math. Phys., 168:2 (2011), 1112–1149
Zakhar Kabluchko, “Extremes of the standardized Gaussian noise”, Stochastic Processes and their Applications, 121:3 (2011), 515
Sergio Albeverio, Sonia Mazzucchi, Progress in Probability, 63, Seminar on Stochastic Analysis, Random Fields and Applications VI, 2011, 3
В. Р. Фаталов, “Точные асимптотики винеровских интегралов типа Лапласа для $L^p$-функционалов”, Изв. РАН. Сер. матем., 74:1 (2010), 197–224; V. R. Fatalov, “Exact asymptotics of Laplace-type Wiener integrals for $L^p$-functionals”, Izv. Math., 74:1 (2010), 189–216
Yuzuru Inahama, “A Stochastic Taylor-Like Expansion in the Rough Path Theory”, J Theoret Probab, 2010
В. Р. Фаталов, “Большие уклонения для распределений сумм случайных величин: метод цепей Маркова”, Пробл. передачи информ., 46:2 (2010), 66–90; V. R. Fatalov, “Large deviations for distributions of sums of random variables: Markov chain method”, Problems Inform. Transmission, 46:2 (2010), 160–183
J.B.. Lasserre, E.S.antillan Zeron, “L p -Norms, Log-Barriers and Cramer Transform in Optimization”, Set-Valued Anal, 18:3-4 (2010), 513
В. Р. Фаталов, “Некоторые асимптотические формулы для гауссовской меры Боголюбова”, ТМФ, 157:2 (2008), 286–308; V. R. Fatalov, “Some asymptotic formulas for the Bogoliubov Gaussian measure”, Theoret. and Math. Phys., 157:2 (2008), 1606–1625
В. Р. Фаталов, “Времена пребывания и точные асимптотики распределений $L^p$-функционалов от процессов Орнштейна–Уленбека, $p>0$”, Теория вероятн. и ее примен., 53:1 (2008), 72–99; V. R. Fatalov, “Occupation Time and Exact Asymptotics of Distributions of $L^p$-Functionals of the Ornstein–Uhlenbeck Processes, $p>0$”, Theory Probab. Appl., 53:1 (2009), 13–36
“Introduction”, Mathematical Theory of Feynman Path Integrals: An Introduction, 523 (2008), 1
“Letter to the Editors”, Theory Probab Appl, 51:3 (2007), 561
В. Р. Фаталов, “Времена пребывания и точные асимптотики малых уклонений
бесселевских процессов для $L^p$-норм, $p>0$”, Изв. РАН. Сер. матем., 71:4 (2007), 69–102; V. R. Fatalov, “Occupation times and exact asymptotics of small deviations of Bessel processes for
$L^p$-norms with $p>0$”, Izv. Math., 71:4 (2007), 721–752
В. Р. Фаталов, “Точные асимптотики распределений интегральных функционалов от геометрического броуновского движения и иные родственные формулы”, Пробл. передачи информ., 43:3 (2007), 75–96; V. R. Fatalov, “Exact Asymptotics of Distributions of Integral Functionals of the Geometric Brownian Motion and Other Related Formulas”, Problems Inform. Transmission, 43:3 (2007), 233–254
В. Р. Фаталов, “Точные асимптотики больших уклонений стационарных процессов Орнштейна – Уленбека для
$L^p$-функционалов, $p>0$”, Пробл. передачи информ., 42:1 (2006), 52–71; V. R. Fatalov, “Exact Asymptotics of Large Deviations of Stationary Ornstein–Uhlenbeck
Processes for $L^p$-Functional, $p>0$”, Problems Inform. Transmission, 42:1 (2006), 46–63
Yuzuru Inahama, “Laplace's method for the laws of heat processes on loop spaces”, Journal of Functional Analysis, 232:1 (2006), 148
В. Р. Фаталов, “Метод Лапласа для малых уклонений гауссовских процессов типа винеровского”, Матем. сб., 196:4 (2005), 135–160; V. R. Fatalov, “The Laplace method for small deviations of Gaussian processes of Wiener type”, Sb. Math., 196:4 (2005), 595–620
S. Albeverio, S. Mazzucchi, “Generalized Fresnel integrals”, Bulletin des Sciences Mathématiques, 129:1 (2005), 1
A.B. Dieker, “Extremes of Gaussian processes over an infinite horizon”, Stochastic Processes and their Applications, 115:2 (2005), 207
Sergio Albeverio, Song Liang, “Asymptotic expansions for the Laplace approximations of sums of Banach space-valued random variables”, Ann. Probab., 33:1 (2005)
В. Р. Фаталов, “Точная асимптотика вероятностей больших уклонений статистики $\omega^2$ при проверке гипотезы симметрии”, Пробл. передачи информ., 40:3 (2004), 33–48; V. R. Fatalov, “Point Asymptotics for Probabilities of Large Deviations of the $\omega^2$ Statistics in Verification of the Symmetry Hypothesis”, Problems Inform. Transmission, 40:3 (2004), 212–225
В. Р. Фаталов, “Точные асимптотики типа Лапласа для умеренных уклонений распределений
сумм независимых банаховозначных случайных элементов”, Теория вероятн. и ее примен., 48:4 (2003), 720–744; V. R. Fatalov, “Precise Laplace-type asymptotics for moderate deviations
of the distributions of sums of independent Banach-valued random
elements”, Theory Probab. Appl., 48:4 (2004), 642–663
V. R. Fatalov, “Asymptotics of Large Deviations for Wiener Random Fields in Lp-Norm, Nonlinear Hammerstein Equations, and High-Order Hyperbolic Boundary-Value Problems”, Theory Probab Appl, 47:4 (2003), 623
В. Р. Фаталов, “Большие уклонения для гауссовских процессов в гёльдеровской норме”, Изв. РАН. Сер. матем., 67:5 (2003), 207–224; V. R. Fatalov, “Large deviations for Gaussian processes in Hölder norm”, Izv. Math., 67:5 (2003), 1061–1079
В. Р. Фаталов, “Константы в асимптотиках вероятностей малых уклонений для гауссовских процессов и полей”, УМН, 58:4(352) (2003), 89–134; V. R. Fatalov, “Constants in the asymptotics of small deviation probabilities for Gaussian processes and fields”, Russian Math. Surveys, 58:4 (2003), 725–772
В. Р. Фаталов, “Асимптотики больших уклонений гауссовских процессов типа винеровского
для $L^p$-функционалов, $p>0$, и гипергеометрическая функция”, Матем. сб., 194:3 (2003), 61–82; V. R. Fatalov, “Asymptotics of large deviations of
Gaussian processes of Wiener type for $L^p$-functionals, $p>0$,
and the hypergeometric function”, Sb. Math., 194:3 (2003), 369–390
А. П. Трифонов, А. В. Захаров, Е. В. Проняев, “Адаптивное обнаружение стохастического сигнала в условиях параметрической априорной неопределенности”, Пробл. передачи информ., 38:3 (2002), 45–61; A. P. Trifonov, A. V. Zakharov, E. V. Pronyaev, “Adaptive Detection of a Stochastic Signal under Parametric a priori Uncertainty”, Problems Inform. Transmission, 38:3 (2002), 203–217
Vladimir Piterbarg, Sinisha Stamatovich, Asymptotic Methods in Probability and Statistics with Applications, 2001, 189
В. М. Хаметов, “Асимптотика решения задачи Коши для линейных параболических уравнений второго порядка с малой диффузией”, Матем. заметки, 68:6 (2000), 917–934; V. M. Khametov, “Asymptotics of the Solution to the Cauchy Problem for Linear Parabolic Equations of Second Order with Small Diffusion”, Math. Notes, 68:6 (2000), 775–789
Sergio Albeverio, Haio Röckle, Steblovskaya Victoria, “Asymptotic expansions for Ornstein–Uhlenbeck semigroups perturbed by potentials over Banach spaces”, Stochastics and Stochastic Reports, 69:3-4 (2000), 195
В. Р. Фаталов, “Большие уклонения $L^p$-нормы винеровского процесса со сносом”, Матем. заметки, 65:3 (1999), 429–436; V. R. Fatalov, “Large deviations of the $L^p$-norm of a Wiener process with drift”, Math. Notes, 65:3 (1999), 358–364
S. ALBEVERIO, V. STEBLOVSKAYA, “ASYMPTOTICS OF INFINITE-DIMENSIONAL INTEGRALS WITH RESPECT TO SMOOTH MEASURES I”, Infin. Dimens. Anal. Quantum. Probab. Relat. Top, 02:04 (1999), 529
В. П. Маслов, А. М. Чеботарев, “Логарифмическая асимптотика решения задачи о больших уклонениях для уравнения Больцмана с малой передачей импульса”, Матем. заметки, 64:1 (1998), 73–94; V. P. Maslov, A. M. Chebotarev, “Logarithmic asymptotics of solutions of the large deviation problem for the Boltzmann equation with small transfer of momentum”, Math. Notes, 64:1 (1998), 63–81
; V. R. Fatalov, “Supremum of the Euclidean norms of the multidimensional Wiener process and Brownian bridge: Sharp asymptotics of probabilities of large deviations”, J. Math. Sci., 262:4 (2022), 
; V. R. Fatalov, “Integrals of Bessel processes and multi-dimensional Ornstein–Uhlenbeck processes:
exact asymptotics for 