О бесконечных системах стохастических дифференциальных уравнений, возникающих в теории оптимальной нелинейной фильтрации
Б. Л. Розовский, А. Н. Ширяев

Эта публикация цитируется в следующих статьяx:

1. Mathematics in Science and Engineering, 141, Stochastic Models, Estimation, and Control: Volume 2, 1982, 212  
2. Л. Г. Ветров, “О линеаризации стохастических дифференциальных уравнений оптимальной нелинейной фильтрации”, Теория вероятн. и ее примен., 25:2 (1980), 399–407    ; L. G. Vetrov, “On linearization of stochastic differential equations of optimal non-linear filtering”, Theory Probab. Appl., 25:2 (1981), 393–401    
3. В. А. Лебедев, “Об обратных уравнениях интерполяции скачкообразной компоненты марковского процесса”, Теория вероятн. и ее примен., 18:2 (1973), 427–431  ; V. A. Lebedev, “On the Backward Interpolation Equations for the Jump Component of a Markov Process”, Theory Probab. Appl., 18:2 (1973), 405–408